autoregressive conditional heteroskedasticity câu

Câu ví dụ

thêm câu ví dụ:   1  2


1. Engle (1982) introduced the autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) to model volatility.
   Engle (1982) là người đầu tiên phát triển mô hình Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) để ước lượng lạm phát.
2. Engle (1982) introduced the autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) to model volatility.
   Engle (1982) là người đầu tiên phát triển mô hình Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) để ước lượng lạm phát.
3. In econometrics, autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models are used to characterize and model observed time series.
   Trong kinh tế lượng, các mô hình dạng AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)được sử dụng để đặc tả và mô hình hóa chuỗi thời gian (time series).
4. In econometrics, autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models are used to characterize and model observed time series.
   Trong kinh tế lượng, các mô hình dạng AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)được sử dụng để đặc tả và mô hình hóa chuỗi thời gian (time series).
5. In econometrics, AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) models are used to characterize and model observed time series.
   Trong kinh tế lượng, các mô hình dạng AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)được sử dụng để đặc tả và mô hình hóa chuỗi thời gian (time series).